대학원생 리암의 블로그

CMA-ES (Covariance Matrix Adaptation Evolution Strategy)는 대표적인 Black-box Optimization 알고리즘이다. Black-box Optimization은 내부 수식을 모르거나 알더라도 너무 복잡해서 미분할 수 없는 상황에서 입력값과 출력값만을 가지고 최적의 해를 찾는 방식이다. CMA-ES는 함수 기울기 정보가 없어도 되며 (Derivative - free), 목적함수의 지형이 불연속적이거나 노이즈가 존재해도 해를 잘 찾는다는 장점이 있다. 구체적인 알고리즘은 아래와 같다. Method 1. Sampling우선 initial point $x_o$에서 시작해서 해당 점을 중심으로 후보 $\theta$ 여러값을 무작위로 뽑게 된다. 이때 뽑는 범위와..

1. 어원내생성 (內生性, Endogeneity)內: 내부, 生: 생기다, 性: 성질→ “내부에서 생겨나는 성질”영어: endo- (안쪽) + -gen (발생하다)외생성 (外生性, Exogeneity)外: 밖, 生: 생기다, 性: 성질→ “외부에서 주어지는 성질”영어: exo- (밖) + -gen (발생하다)즉, 두 개념은 “설명변수 $X$ 가 내부에서 생겨났는가, 외부에서 주어졌는가”를 구분하는 쌍개념이다.2. 계량분석에서의 정의선형 모형을 떠올려보자: $Y = \beta X + \varepsilon$외생성 (Exogeneity):→ 설명변수 $X$는 오차항과 무관 → 추정치 unbiased.$Cov(X, \varepsilon) = 0$내생성 (Endogeneity):→ 설명변수 $X$가 오차항과 ..

두 달간 새로운 분야를 공부하게 되어서 빠르게 많은 논문들을 읽게 될 일이 생겼었다. 이때 빠르게 새로운 분야의 내용과 친숙해지는 방법이엑셀 표를 만들어 정리하는 것이라고 느꼈다. 핵심은 아래처럼 한 눈에 내용들을 파악할 수 있게 정리하여 각각의 논문들이 서로 어떤 관계로 이어지는지 파악하는 것이다. 이렇게 핵심 정보들을 구조화하는 것을 목표로 논문을 읽게 되면 논문을 이해하는데 필요한 정보들에 더 집중하게 되고 보다 효율적으로 정보를 습득할 수 있다. 또한 연구 간의 차이점과 공통점을 파악함에 있어 용이하다. Literature Review Template표에 들어가면 좋은 내용은 총 10가지로 다음과 같다 : Author/Title, Research Question, Aim/Purpose, Meth..

소개WRDS(Wharton Research Data Services)는 미국 펜실베이니아대학교 와튼스쿨(Wharton School of the University of Pennsylvania)에서 운영하는 학술용 데이터 플랫폼이다. 여러 금융 데이터에 access할 수 있게 해주는 금융 데이터 계의 편집샵이라고 할 수 있다. WRDS에 가입한 이후 개별 데이터베이스를 따로 구독해야 사용할 수 있으며 대표적인 WRDS의 데이터베이스들은 다음과 같다. CRSP (Center for Research in Security Prices) : 미국 주식시장 전체 종목의 일별·월별 주가 및 거래량 데이터를 제공하는 주가 시계열 데이터베이스.Compustat (Standard & Poor’s Compustat) : 미..

Reluga, T. C. (2010). Game theory of social distancing in response to an epidemic. PLoS Computational Biology, 6 (5), e1000793. 본 논문은 pandemic 상황에서 개인이 얼마만큼 사회적 거리두기를 준수할 것인지 게임 이론적 관점에서 살펴본 논문이다. 우선 수리적 모형을 살펴보고 이후 직접 code로 구현해보았다. Problem SettingPandemic 상황에서 개인은 사회적 거리두기를 얼마만큼 할 것인지에 대한 선택권이 있다. 개인은 감염 위협 비용과 사회적 거리두기를 함으로써 발생되는 불편 비용 간의 편익을 판단하여 자신의 행동 수준을 결정한다. 예를 들어, 감염 위협이 높으면 사회적 거리두기를 강..

Intro 본 논문은 2022년에 Dynamic Games and Applications journal에 게재되었으며 epidemic control을 game theoretic framework로 모델링하는 방법에 관한 리뷰 페이퍼이다. 이 논문의 contribution은 크게 세가지로 정리할 수 있다. 첫번째로 전염병 확산 모델과 의사결정 모델, 특히 게임이론 기반 접근법에 관한 Taxonomy를 제시한다. 두번째로 전염병 모델과 인간 의사결정의 통합 방법 분석에 관한 문헌들을 종합적으로 리뷰한다 (특히 세 개의 모델에 집중하여 설명한다) . 세번째로 지금껏 많이 연구되지는 않았으나 가치가 있을 향후 연구 방향을 제시한다.  본 글에서는 preliminary와 skeleton structure가 되는 ..

OverviewThis paper deals with the issue of standard errors that frequently arise in empirical finance research. In essence, when there is dependency (correlation) in the data, the effective sample size diminishes, leading to an underestimation of the standard error. Consequently, this can cause inflated t-statistics, higher rejection rates, and an overstatement of research significance.Review of..

Intro 본 논문은 2025년에 European Journal of Operational Research에 게제 예정이며 non-pharmaceutical intervention(NPIs)의 가장 대표적인 예시인 social distancing policy의 효과를 가늠하는 것을 목표로 한다. 물론 pharmaceutical intervention이 가장 강력한 감염병 대응책이긴 하나, 개발 및 테스트 절차를 거치는데 오래 걸리기에 초기 감염병 확산 방지에 있어는 NPI의 역할이 가장 중추적이다. 다만 사회적 거리두기는 일상생활에 큰 장애를 야기하기에 모든 사람들이 policy compliance를 지키지 않을 수 있다. 본 논문은 이러한 behavior aspect를 수리적으로 반영하여 적절한 pen..

Intro 본 논문은 2024년 1월에 Journal of Computational and Graphical Statistics에 실린 논문이다. 논문의 저자들은 카네기 멜론 Delphi Group 소속이며 전염병 관련 forecasting 및 analytics 관련 연구를 활발히 하고 있다.   Tuzhilina, E., Hastie, T. J., McDonald, D. J., Tay, J. K., & Tibshirani, R. (2024). Smooth multi-period forecasting with application to prediction of COVID-19 cases. Journal of Computational and Graphical Statistics, 33(3), 955-967..